XtQuant (迅投量化) 技能文档 XtQuant 是基于迅投 MiniQMT 的完善 Python 策略运行框架，提供量化交易所需的行情和交易 API 接口。 何时使用此技能 在以下场景中应该使用此技能： 量化交易开发 - 开发 A 股量化交易策略 - 实现自动化交易系统 - 构建回测框架 - 编写交易信号生成逻辑 行情数据处理 - 获取历史 K 线数据（日线、分钟线等） - 订阅实时行情推送 - 下载财务数据和板块信息 - 处理分笔成交数据 交易执行 - 程序化下单（限价单、市价单等） - 批量撤单操作 - 查询账户资产、持仓、委托 - 接收交易回报推送 问题排查 - 调试 XtQuant 连接问题 - 解决数据订阅失败 - 处理交易接口报错 - 优化策略性能 核心概念 两大核心模块 xtdata - 行情数据模块 - 提供历史和实时的 K 线、分笔数据 - 财务数据、合约基础信息 - 板块和行业分类信息 - 需要先启动 MiniQMT 客户端 xttrader - 交易执行模块 - 报单、撤单操作 - 查询资产、委托、成交、持仓 - 接收资金、委托、成交等主推消息 - 支持回调机制处理交易事件 运行环境要求 - Python 版本：3.6 - 3.12（64位） - 必须先启动 MiniQMT 客户端 - 通过 session id 区分不同策略会话 快速参考 1. 行…